윤석헌 금융감독원장/사진=임한별 기자
윤석헌 금융감독원장/사진=임한별 기자
우리은행과 KEB하나은행에서 판매한 유럽 국채금리연계형 파생결합증권(DLS)의 손실 가능성이 커지고 있다. 금융당국은 대규모 소비자 피해가 우려됨에 따라 전수조사를 통한 실태 파악에 나섰다.
14일 금융권에 따르면 금융당국은 DLS상품을 판매한 우리은행, KEB하나은행 등 시중은행을 상대로 DLS판매 실태와 불완전판매 여부 등 현황 파악에 착수했다.

DLS상품은 해외 금리, 환율, 국제유가 등을 기초자산으로 해서 정해진 조건을 충족하면 약정한 수익률을 지급하는 상품으로 주로 은행 프라이빗뱅커(PB) 센터를 통해 판매된다.


문제가 된 상품은 독일 국채 10년물과 영국 파운드화 이자율 스와프(CMS) 금리 등 해외 금리를 기초자산으로 한 DLS다. 만기 때 금리가 일정 수준 이상이면 그에 따른 원금과 이자를 제공하지만 일정 수준을 벗어나게 되면 원금 전체를 잃을 수 있는 고위험투자상품 유형에 해당된다.

우리은행은 지난 3∼5월에 1250억원어치의 DLS를 팔았는데 만기가 4∼6개월로 짧다. 다음달 19일부터 올해 안에 모두 만기가 도래한다. DLS는 독일 국채 10년물 금리가 기준치인 -0.2% 밑으로 안 내려가면 수익이 4∼5%가 나는 구조로 설계됐다.

단, 금리가 -0.3% 이하면 원금의 20%, -0.4% 이하는 40%, -0.5% 이하는 60%, -0.6% 이하는 원금의 80%가 손실이 나고 -0.7%를 밑돌면 원금 전액을 잃을 수 있다. 독일 국채 10년물 금리는 우리은행이 이 상품을 판매할 당시에는 기준치를 웃돌았으나 하락 추세였다. 종가기준으로 3월1일 0.1863%에서 5월31일에는 -0.1998%까지 내렸다. 

KEB하나은행이 판매한 것은 미국 국채 5년물 금리와 영국 CMS(파운드화 이자율 스와프) 금리가 일정 수준 이상이면 조기상환되거나 만기상환되는 DLS에 투자하는 펀드다. 이 상품은 배리어(barrier) 60% 상품에 가입했다면 만기 때 기초자산의 금리가 가입 시 금리의 60% 밑으로 내려가지 않으면 3∼5% 수익을 받고, 60% 아래로 떨어지면 떨어진 만큼 손실을 보는 구조다. 만기 때 금리가 가입 시 금리의 59%가 됐다면 입게 되는 손실이 41%에 달한다. 


업계에 따르면 우리은행과 KEB하나은행이 판매한 DLS상품은 약 1조원 규모로 예상된다.

금감원 관계자는 "현재 판매현황에 대한 전수조사에 들어갔다"며 "정확한 피해 규모를 파악 중에 있다"고 말했다.

투자자들은 금융사 불완전판매로 상품을 구매해 손해를 봤다며 금융사를 상대로 손해배상 청구소송을 준비하고 있다. 소송을 대리하는 법무법인 변호사는 "지금까지 파악한 피해자들의 사안은 다양하다"며 "예금으로 알고 가입한 사람도 있고 독일 금리가 떨어질 일이 없다고 단정적으로 말하고 판매한 분도 있었다"고 설명했다.