한투운용이 공모형 헤지펀드를 출시했다고 7일 밝혔다. /사진=한국투자신탁운용

한국투자신탁운용이 공모형 헤지펀드 '한국투자UBP캠벨스마트알파'를 출시한다고 7일 밝혔다.

해당 펀드는 글로벌 자산운용사·프라이빗 뱅크인 '유니온 방카르 프리베(Union Bancaire Privée, UBP)'의 'U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS(이하 UBP 펀드)'에 60% 이상 투자하는 재간접펀드다.


2020년 출시된 UBP 펀드는 주식·채권·통화 등 다양한 자산군에 투자해 시장 방향성에 따른 영향을 낮췄다. 포트폴리오 운용엔 ▲모멘텀 전략 ▲시스템 매크로 전략 ▲단기 트레이딩 전략 ▲퀀트 주식 전략이 활용된다.

수익성과 안정성을 높이기 위해 '스마트 알파' 방식을 이용한다. 보유한 현금 대부분을 머니마켓펀드와 단기국채 등 무위험자산에 투자하며, 무위험자산 투자금 외 현금은 금융 파생상품 투자를 위한 증거금으로 활용한다. 이 외에도 위험요인을 ▲거시국면 ▲전략 ▲국가 ▲자산군 등 4개 유형으로 분류해 점검하며 포트폴리오 변동성 및 위험 최소화를 추구한다.

UBP 펀드 운용전략의 우수성은 트랙레코드(투자 이력)가 증명하고 있다. 해당 펀드가 처음 출시된 2020년 6월 이후 지난 4월까지 누적수익률은 60.82%, 이는 연 환산 기준 10.15%다. 같은 기간 글로벌 주식 및 채권 시장에서 손실률이 가장 높았던 상위 10구간(월간 기준)을 분석하면 글로벌 주식과 글로벌 채권이 10구간 평균 각각 -5.8%, -3.5%로 집계된 시기에도 해당 펀드는 2.1%, 3.2%를 기록하며 시장을 상회했다.


한국투자UBP캠벨스마트알파 펀드의 책임 운용역인 김태현 한국투자신탁운용 글로벌대체투자2부 부장은 글로벌 헤지펀드를 14년 이상 운용한 헤지펀드 전문가다. 김 부장은 "환율, 금리, 관세 등 리스크 요인이 다양한 현시점 투자자들에게 적합한 상품을 제공하기 위해 공모형 헤지펀드를 출시하게 됐다"며 "기존의 헤지펀드는 대부분 최소 투자금액이 높고 진입이 제한된 사모펀드 형태였지만 이 상품을 계기로 접근성을 향상했다"고 설명했다.

이어 "이 펀드는 단순한 시장 추종형 상품이 아닌 절대 수익을 목표로 운용되며 피투자 펀드는 이미 유럽에서 성과를 증명했다"고 덧붙였다. 장기적으로 지속할 수 있는 성과를 추구하는 상품인 만큼 퇴직연금 계좌에 일정 부분 포함하기 적합할 것이라고도 했다.

펀드 가입은 현재 한국투자증권과 유안타증권에서 가능하며 판매사를 지속해서 확대할 계획이다. 해당 펀드는 환 헤지형(H), 환 노출형(UH), 미국 달러 형(USD) 등 3종으로 출시됐다.